國內(nèi)金融行業(yè)最具影響力的年度榜單之一——2020東方財(cái)富私募風(fēng)云榜評(píng)選活動(dòng)日前順利結(jié)束，頒獎(jiǎng)典禮于2021年1月9日在上海隆重舉辦。
此次活動(dòng)涵蓋系統(tǒng)發(fā)布會(huì)、主題論壇與頒獎(jiǎng)晚宴三項(xiàng)議程。下午的主題論壇以“新機(jī)遇·新動(dòng)力·新格局”為主題，特邀銀行理財(cái)子公司、信托及私募基金行業(yè)精英開展主題演講和圓桌對(duì)話，重量級(jí)嘉賓匯聚，共謀資本市場動(dòng)態(tài)及資管行業(yè)發(fā)展；同時(shí)，“科技賦能，量化先行”——東方財(cái)富機(jī)構(gòu)交易平臺(tái)也在下午的論壇中震撼發(fā)布，以科技賦能，助力量化前行。
東方財(cái)富證券首席信息官蔡開璟發(fā)表主題演講《科技賦能 量化先行》，以下為演講全文：
東方財(cái)富證券首席信息官 蔡開璟：
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位來賓，各位合作伙伴，大家好。非常感謝各位蒞臨今天的東方財(cái)富機(jī)構(gòu)交易平臺(tái)的發(fā)布會(huì)。我是來自東方財(cái)富證券的蔡開璟，今天非常高興由我來給大家匯報(bào)一下我們團(tuán)隊(duì)的研發(fā)成果。
2020年，私募基金規(guī)模整體大幅度增長，量化策略管理人規(guī)模實(shí)現(xiàn)了大發(fā)展。根據(jù)東方財(cái)富優(yōu)優(yōu)私募數(shù)據(jù)顯示，2020年私募證券類基金規(guī)模從年初的2.45萬億增長到了年底的約3.76萬億，年漲幅達(dá)53.4%，其中量化私募基金管理規(guī)模預(yù)計(jì)超過了5500億。
量化交易的蓬勃發(fā)展帶來了更大的日均交易總量，也帶來了更加豐富和多樣化的量化投資策略，量化策略管理人普遍對(duì)券商交易系統(tǒng)的穩(wěn)定性、功能全面性、服務(wù)高效性以及交易過程中的超低延遲提出了更高要求。
為了更好地服務(wù)廣大私募客戶，東方財(cái)富證券今天正式發(fā)布全新的機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)平臺(tái)——東方財(cái)富機(jī)構(gòu)交易平臺(tái)，包含了極速交易柜臺(tái)、極速行情、機(jī)構(gòu)交易終端和量化終端這四款產(chǎn)品。我們致力于打造為客戶帶來極致交易體驗(yàn)的交易基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)我們也提供了備案、開戶、募集、交易、托管、品宣的一站式服務(wù)，細(xì)心照料客戶交易的方方面面。
下面我來詳細(xì)介紹一下我們的極速柜臺(tái)。
東方財(cái)富極速交易柜臺(tái)已經(jīng)支持國內(nèi)各大交易所，業(yè)務(wù)品種覆蓋全面。現(xiàn)貨柜臺(tái)完整支持科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板，ETF買賣、申贖，新股新債申購，國債逆回購等業(yè)務(wù)。融資融券柜臺(tái)支持全部交易和非交易業(yè)務(wù)，券源豐富，券源管理高效。個(gè)股期權(quán)柜臺(tái)支持上證50ETF期權(quán)和滬深300ETF期權(quán)，也支持組合保證金、備兌開倉等業(yè)務(wù)功能。
整個(gè)柜臺(tái)系統(tǒng)我們?cè)诩夹g(shù)層面上從零開始全棧自研。項(xiàng)目初期，我們就給自己定了幾個(gè)原則：全內(nèi)存、全用戶態(tài)、無鎖、無動(dòng)態(tài)內(nèi)存分配。為了極致的低延遲和100%自主可控，我們拒絕低效開源庫甚至STL標(biāo)準(zhǔn)庫，包括網(wǎng)絡(luò)庫、日志庫、內(nèi)存庫在內(nèi)的基礎(chǔ)庫全部自研。為了在低延遲的基礎(chǔ)上保證高可用，我們?cè)O(shè)計(jì)了自己的可靠udp協(xié)議，自研了低延遲分布式總線，實(shí)現(xiàn)了基于網(wǎng)絡(luò)流和內(nèi)存快照的雙重恢復(fù)機(jī)制，真正做到了災(zāi)備切換無感知。
性能方面，在實(shí)盤測試中，東方財(cái)富極速柜臺(tái)的99分位端到端穿透延遲小于5微秒。這里我們的穿透延遲包含了上行+下行，同市面上其他極速交易柜臺(tái)相比，性能處于領(lǐng)先地位，與傳統(tǒng)集中交易柜臺(tái)相比更是有著好幾個(gè)數(shù)量級(jí)的優(yōu)勢。并且我們的延遲穩(wěn)定性很高，在20w吞吐量的場景下，延遲數(shù)據(jù)幾乎沒有變化。極低的抖動(dòng)可以給客戶的策略帶來更大的確定性。
硬件方面，我們部署時(shí)全鏈路均使用了國內(nèi)外頂尖的低延遲設(shè)備，包括低延遲交換機(jī)、超頻服務(wù)器、FPGA加速卡等等。同時(shí)我們的技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)有著豐富的低延遲設(shè)備安裝、測試、調(diào)優(yōu)經(jīng)驗(yàn)，可以幫助客戶更好地挖掘硬件優(yōu)勢。
部署方面，我們?cè)谏钲诤蜕虾５慕灰姿泄軝C(jī)房均有柜臺(tái)節(jié)點(diǎn)部署，托管客戶可以拎包入住，享受最低的延遲。
針對(duì)托管客戶，柜臺(tái)支持兩地分倉，同一資金賬戶可以同時(shí)在滬深兩地的交易節(jié)點(diǎn)就近交易，免去了客戶策略單機(jī)房部署時(shí)滬深兩地專線通訊的延遲。兩地分倉模式下也支持實(shí)時(shí)的資金調(diào)撥，讓客戶能夠更靈活地利用資金。
我們還提供基于北斗和GPS雙時(shí)鐘源的對(duì)時(shí)服務(wù)，支持NTP和PTP協(xié)議，其中NTP對(duì)時(shí)誤差不超過100微秒，PTP對(duì)時(shí)誤差僅1微秒。有需求的客戶可以輕松對(duì)接。
我們還特別對(duì)客戶開放了互聯(lián)網(wǎng)信息推送的服務(wù)。通過調(diào)用推送服務(wù)的接口，客戶可以輕松將交易信號(hào)、監(jiān)控告警或者其他重要信息實(shí)時(shí)地進(jìn)行多渠道推送。支持短信、語音電話、郵件、微信，也支持通過Webhook方式推送給客戶自己的應(yīng)用或服務(wù)。
接入方面，柜臺(tái)支持UDP/TCP/HTTP三種協(xié)議接入。API支持語言包括C/C++、C#、JAVA、Python等，開發(fā)套件跨平臺(tái)。客戶可以根據(jù)自己的需求和偏好自由選擇接入方式。
為了方便客戶做接入測試，我們提供7×24小時(shí)的互聯(lián)網(wǎng)測試環(huán)境。測試環(huán)境部署基于東財(cái)自研私有云，安全、可靠、易擴(kuò)展。測試環(huán)境柜臺(tái)對(duì)接我們自研的撮合引擎，業(yè)務(wù)支持全面，規(guī)則可定制，滿足客戶不同的測試需求。
接下來介紹一下我們的行情。
東方財(cái)富極速行情采用了工業(yè)級(jí)FPGA芯片，基于其并行處理、低延遲、零抖動(dòng)的技術(shù)特性高效實(shí)現(xiàn)了行情的解析和分發(fā)。實(shí)盤測試中，端到端穿透延遲僅150納秒，內(nèi)部處理僅耗時(shí)48納秒，每秒可處理百萬級(jí)別的行情消息，不丟包，無亂序。我們支持客戶按需訂閱行情數(shù)據(jù)，深市還支持基于逐筆委托和逐筆成交實(shí)時(shí)構(gòu)建的全息訂單簿。
我們?cè)谏虾：蜕钲谕泄軝C(jī)房分別提供就近接入的交易所L1和L2行情，也同時(shí)提供跨市場的行情，客戶可以自由選擇。在每個(gè)機(jī)房我們都接入了多路行情源，并支持多路優(yōu)選，幫助客戶獲取更高質(zhì)量的極速行情，也避免了單路行情中斷對(duì)交易的影響。
為了讓客戶的交易更加便捷，我們還同時(shí)發(fā)布了兩款交易終端。
針對(duì)專業(yè)機(jī)構(gòu)，我們推出了支持多賬戶、文件訂單、預(yù)置策略算法、指令交易等豐富功能的東方財(cái)富機(jī)構(gòu)交易終端。
機(jī)構(gòu)交易終端提供健全的多賬戶體系，滿足客戶多產(chǎn)品、多資金賬戶的統(tǒng)一管理需求。在支持客戶自主開發(fā)策略的同時(shí)，我們也預(yù)置了一些常用的策略算法，比如冰山、TWAP、VWAP、期現(xiàn)套利、ETF套利等，方便客戶使用。我們還提供了簡單易用的角色管理功能，交易人員、風(fēng)控人員、系統(tǒng)管理員等不同角色可以配置不同的權(quán)限和視圖。對(duì)于托管策略，所有實(shí)時(shí)的交易狀態(tài)都可以在機(jī)構(gòu)交易終端上看到，如果托管策略異常，也可以及時(shí)進(jìn)行干預(yù)。
針對(duì)專業(yè)量化客戶，我們還單獨(dú)推出了東方財(cái)富量化終端，為客戶提供了高質(zhì)量的數(shù)據(jù)和豐富的功能。
量化終端提供了包含數(shù)據(jù)、策略開發(fā)、回測、仿真、實(shí)盤交易、風(fēng)控、績效在內(nèi)的一體化功能服務(wù)。其中，我們的數(shù)據(jù)來源于東方財(cái)富Choice金融數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)豐富準(zhǔn)確。我們也提供了統(tǒng)一的回測、仿真和實(shí)盤環(huán)境，方便客戶策略的上線。量化終端還支持多語言API接入，功能豐富，使用簡單。
最后來聊一聊支持和服務(wù)。
為了滿足客戶多維度、多層次的需求，我們提供了一站式解決方案?？蛻糁恍枰獛е诵牟呗约纯闪喟胱?，其他的所有環(huán)節(jié)我們都可以提供相應(yīng)的服務(wù)和幫助。針對(duì)一些開發(fā)資源相對(duì)較少的客戶，我們提供個(gè)性化策略定制的服務(wù)，幫助客戶將策略落地。我們的支持團(tuán)隊(duì)保證7*24小時(shí)全天候的響應(yīng)，隨時(shí)解決客戶的問題。不管是業(yè)務(wù)上還是技術(shù)上，我們都有專職團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)、高效的服務(wù)，不讓任何細(xì)節(jié)影響客戶的交易。
最后，感謝各位的聆聽，也歡迎大家會(huì)后再和我們深入溝通。東方財(cái)富期待為您服務(wù)。謝謝大家！
