珠海2023年7月11日 /美通社/ -- 近日，云財(cái)經(jīng)網(wǎng)旗下產(chǎn)品水母量化平臺(tái)上線了全新的輪動(dòng)策略交易模板，這一舉措在用戶中引起了熱烈反響。輪動(dòng)策略是一種比較受歡迎的量化交易策略，其核心是通過設(shè)置條件動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合中的股票，不斷買入賣出，以達(dá)到優(yōu)化投資收益的目的。在這個(gè)背景下，許多投資者疑惑，他們?cè)撊绾握业娇煽康妮唲?dòng)策略？一旦找到了合適的策略，又該如何將其應(yīng)用到實(shí)際交易中？為了解決這一問題，水母量化平臺(tái)近日向廣大投資者介紹了如何利用該平臺(tái)輕松實(shí)現(xiàn)輪動(dòng)交易策略，并實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)交易的方法。
一、選擇輪動(dòng)策略回測(cè)平臺(tái)
目前市面上有許多量化策略回測(cè)平臺(tái)和網(wǎng)站，它們提供了各種策略模型和策略回測(cè)功能。其中，同花順的量化策略平臺(tái)Backtest是一個(gè)比較容易上手而且免費(fèi)使用的平臺(tái)。它提供了豐富的因子數(shù)據(jù)和快速的回測(cè)計(jì)算，方便用戶進(jìn)行策略回測(cè)和優(yōu)化。與其他平臺(tái)相比，它的回測(cè)過程簡單易懂，無需編程，只需要輸入一句簡單的指令即可完成回測(cè)。在Backtest上，股友們分享了許多成功率較高的策略，用戶可以根據(jù)關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索，也可以根據(jù)熱度、年化收益、成功率、最新或本月收益進(jìn)行排序。
二、挑選輪動(dòng)策略模型
從Backtest平臺(tái)中挑選一個(gè)輪動(dòng)策略為例進(jìn)行實(shí)操，分析可知，該策略運(yùn)行時(shí)間較長，輪動(dòng)持股數(shù)量相對(duì)較少，成功率與年化收益率都比較高，同時(shí)最大回撤較低，策略整體的收益曲線趨勢(shì)平穩(wěn)向上，綜合得分也比較高。這種輪動(dòng)策略是一個(gè)很好的借鑒對(duì)象，投資者可以借鑒并利用該策略，獲得不錯(cuò)的收益。
三、使用模板快速構(gòu)建輪動(dòng)策略
水母量化平臺(tái)目前為用戶提供了【輪動(dòng)交易策略模板】，以上述所選優(yōu)秀的小市值輪動(dòng)策略為例，用戶只需簡單4步就可以使用水母量化輪動(dòng)策略模板快速構(gòu)建輪動(dòng)交易策略。（輪動(dòng)策略模板僅支持水母量化PC版和微信版，可通過頁面左側(cè)菜單進(jìn)入）
來源：水母量化平臺(tái)輪動(dòng)策略模板
第一步：設(shè)定基礎(chǔ)參數(shù)
如上圖所示，這個(gè)輪動(dòng)交易策略名為"中證1000小市值輪動(dòng)"。
首先，最大持股數(shù)設(shè)置為10個(gè)，每份資金為20,000元，預(yù)計(jì)在滿倉狀態(tài)下，需要?jiǎng)佑?0萬元的資金。
其次，根據(jù)量化策略平臺(tái)推薦的輪動(dòng)周期，可選擇60天或90天，這里選擇了60天作為基準(zhǔn)。
最后，選股時(shí)間選擇在每天收盤后，選股范圍為中證1000成分股。
第二步：設(shè)計(jì)選股模型和排名規(guī)則
上述輪動(dòng)策略的選股條件是在每天的收盤后，選取當(dāng)天的近一個(gè)月漲跌幅小于22%且當(dāng)日60日均線上移的股票，并根據(jù)策略的市值排序規(guī)則，將這些股票按照總市值從小到大進(jìn)行排列，取前十名進(jìn)入備選池進(jìn)行監(jiān)控。
第三步：設(shè)計(jì)買入策略
買入策略選擇排名名次小于等于10名，這樣系統(tǒng)就會(huì)在備選池中按順序測(cè)算和觸發(fā)，并添加到持倉池，直到持倉池的股票達(dá)到10只（且不會(huì)重復(fù)計(jì)算）。
第四步：設(shè)計(jì)賣出策略
賣出策略設(shè)置排名名次大于等于11名，止盈止損條件根據(jù)上述策略設(shè)置為收益率超過9%且最高收益率回落-1%時(shí)止盈，收益率低于-5%時(shí)止損。這樣，系統(tǒng)會(huì)監(jiān)控股票的排名名次，一旦跌出前十，或者盈利大于9%且最高收益率回落-1%，或者虧損超過-5%，就會(huì)自動(dòng)賣出，為下一個(gè)滿足買入條件的股票騰出空間。
按照需求設(shè)置完畢后，點(diǎn)擊提交即可。簡單四步操作，輕松實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的輪動(dòng)交易策略，普通小白也能快速上手，體驗(yàn)量化交易的魅力。除上述同花順Backtest平臺(tái)之外，其他平臺(tái)的輪動(dòng)策略模型，都可以利用水母量化的輪動(dòng)策略模板實(shí)現(xiàn)自動(dòng)交易。
水母量化平臺(tái)提供了數(shù)千種選股因子選擇，包括行情數(shù)據(jù)、技術(shù)指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和大盤數(shù)據(jù)等等，用戶可以根據(jù)自己的需求和偏好進(jìn)行選擇和組合，以構(gòu)建符合自己投資風(fēng)格的輪動(dòng)策略。該公司表示，水母量化平臺(tái)不久也將會(huì)上線策略回測(cè)功能，方便用戶調(diào)試，挑選出更優(yōu)質(zhì)的策略。
